Modern Portfolio

Βελτιστοποιήστε χαρτοφυλάκια μετοχών με τη χρήση αποτελεσματικής σύνορα σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου.

Η εφαρμογή σύγχρονο χαρτοφυλάκιο δίνει στους χρήστες τη δύναμη της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου στα χέρια τους. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να ταιριάζουν καλύτερα κινδύνου και απόδοσης όρια τους με τα παραδοσιακά επενδυτικά οχήματα όπως τα αποθέματα. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν οποιοδήποτε αριθμό των tickers που κυμαίνονται από ξένους, εγχώρια, τα αποθέματα, τα ETFs και περισσότερο. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσετε το εύρος και τη συχνότητα των ημερήσιων στοιχείων τιμολόγησης που χρησιμοποιείται στο μοντέλο. Αυτό το δυναμικό περιβάλλον μοντελοποίησης βελτιστοποιεί χαρτοφυλακίου κινδύνων και μακιγιάζ επιστροφή σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη, λόγω της ταχύτητας και της ευελιξίας του. Σύγχρονο χαρτοφυλάκιο προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να προ-σετ κατανομές των tickers. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα διαδραστικό γράφημα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν τι θέλουν να δουν.

Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου χρησιμοποιείται από επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα ως ένα μέτρο για να μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Αυτή η αντίληψη που κέρδισε Νόμπελ αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1950 από τον Harry Markowitz. Θεωρία του Markowitz εξηγεί ότι ένας επενδυτής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σε ένα χαρτοφυλάκιο, κρατώντας τους συνδυασμούς των μέσων που δεν είναι τέλεια συσχέτιση. Ως εκ τούτου, ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μειώνει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

Κάθε συνδυασμός των στοιχείων του ενεργητικού στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σχεδιάζονται από κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης. Η χαραγμένη γραφική παράσταση εμφανίζει ένα αριστερό σχήμα παραβολής λέγεται η αποτελεσματική σύνορα. Η αποτελεσματική σύνορα αντιπροσωπεύει το εξωτερικό πιο δυνατή βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων κινδύνου και απόδοσης. Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χαρτοφυλάκια για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και κινδύνου προσδοκίες τους με ένα δεδομένο σύνολο δημοσίως εισηγμένες μετοχές.